Nicole El Karoui
Nicole El Karoui és una matemàtica francesa i pionera en el desenvolupament de la matemàtica financera, nascuda el 29 de maig de 1944 a París. És considerada una dels pioners en l'escola francesa de matemàtica financera i va formar molts enginyers i científics en aquest camp. És Professora Emèrita de matemàtiques aplicades a la Universitat Sorbonne, i va ocupar places com a professora a l'École Polytechnique i a la Université du Maine. La seva recerca ha contribuït en l'aplicació de la probabilitat i de lesequacions diferencials estocàstiques en el modelat i l'administració de risc en mercats financers.
  | |
| Biografia | |
|---|---|
| Naixement | (fr) Nicole Denise Schvartz 29 maig 1944 (80 anys)París |
| Dades personals | |
| Formació | Universitat Pierre i Marie Curie - doctorat (–1971) École normale supérieure de jeunes filles Universitat de Le Mans |
| Director de tesi | Jacques Neveu i Pierre Priouret |
| Activitat | |
| Camp de treball | Matemàtica financera i matemàtiques |
| Ocupació | matemàtica |
| Ocupador | Universitat Pierre i Marie Curie École Polytechnique |
| Alumnes | Brahim Mezerdi (en)  |
| Obra | |
| Estudiant doctoral | Jean-Pierre Fouque (en) , Monique Jeanblanc, Pauline Barrieu (en) , Sylvie Méléard, Sylvie Roelly (en) , Jean Picard (en) , Bernard Lapeyre (en) , Marie-Claire Quenez (en) , Monique Ponthier (en) , Mireille Chaleyat-Maurel (en) , Alexandre d'Aspremont (en) , Kyung-Ha Cho (en) , ShaoJuan Huang (en) , Richard Rouge (en) , Laurent Mazliak, Jean-Philippe Lemor (en) , Isabelle Camilier (en) , David Henri Nicolay (en) , Nabil Kazi-Tani (en) i Jean Pierre Lepeltier (en) |
| Família | |
| Fills | Hakim El Karoui |
Premis | |
Ensenyament
La reputació de les classes de la professora El Karoui és tal que el The Wall Street Journal opina que hi pot haver-hi massa estudiants seus en posicions importants que manegen derivats financers.[1] En una entrevista en aquest diari, Rama Cont, un matemàtic molt conegut, va descriure haver fet un grau amb El Karoui com a professora com "la paraula màgica que obre portes a la gent jove."[1]
El Karoui va ser la codirectora, amb Marc Yor i Gilles Pagès, del programa de Master en Probabilitat i Finances, conjuntament operat per l'École Polytechnique i la Universitat Pierre i Marie Curie (Paris VI), que ella mateixa va cofundar amb Helyette Geman.[2][3] Aquest programa, normalment anomenat "DEA El Karoui", és un dels programes més prestigiosos en finances quantitativa en el món i el número 1 a França.[4]
Contribucions científiques
La recerca de Nicole El Karoui està centrada en la teoria de la probabilitat, la teoria del control estocàstic i la finança matemàtica. Les seves contribucions es van basar en la teoria matemàtica de control estocàstic, les equacions diferencials estocàstiques cap enrere i la seva aplicació en la matemàtica financera. És particularment coneguda per la seva feina en la robustesa de l'estratègia de cobertura Black-Scholes, la supercobertura de reclamacions contingents i el mètode de canvi numerari per la preuació d'opcions.
Publicacions seleccionades
- El Karoui, Nicole. Les Aspects Probabilistes Du Controle Stochastique. 876, 1981, p. 73–238. DOI 10.1007/BFb0097499. ISBN 978-3-540-10860-3.
- El Karoui, Nicole; Quenez, Marie-Claire «Dynamic Programming and Pricing of Contingent Claims in an Incomplete Market». SIAM J. Control Optim., 33, 1995, pàg. 29–66. DOI: 10.1137/S0363012992232579.
- El Karoui, Nicole; Jeanblanc, Monique; Shreve, Steven «Robustness of the Black and Scholes Formula». Mathematical Finance, 8, 2, 1998, pàg. 93–126. DOI: 10.1111/1467-9965.00047.
- El Karoui, Nicole; Quenez, Marie-Claire; Peng, Shige «Backward Stochastic Differential Equations in Finance». Mathematical Finance, 7, 1997, pàg. 1–71. DOI: 10.1111/1467-9965.00022.
- El Karoui, Nicole; Geman, Helyette; Rochet, Jean-Charles «Changes of Numeraire, Changes of Probability Measure and Option Pricing». Journal of Applied Probability, 32, 2, 1995, pàg. 443–458. DOI: 10.2307/3215299. JSTOR: 3215299.
Premis
La professor El Karoui és Chevalier de l'ordre de la légion d'honneur.[5]