Robert F. Engle
Robert Fry Engle III (sinh 10 tháng 11 năm 1942) là một nhà kinh tế Mỹ và là người đoạt giải Nobel Kinh tế 2004 cùng với Clive Granger, "cho các phương pháp phân tích số liệu kinh tế theo chuỗi thời gian ARCH".
 | |
| Sinh | 10 tháng 11, 1942 Syracuse, New York, Hoa Kỳ |
| Quốc tịch | Hoa Kỳ |
| Nơi công tác | Đại học New York, từ 2000 Đại học California, San Diego, (1975-2003) Viện Công nghệ Massachusetts, (1969-1975) |
| Lĩnh vực | Kinh tế lượng |
| Trường theo học | Đại học Cornell, (Ph.D. 1969) Williams College, (B.S. 1964) |
| Chịu ảnh hưởng của | Ta-Chung Liu |
| Ảnh hưởng tới | Tim Bollerslev Mark Watson |
| Đóng góp | ARCH Đồng liên kết |
| Giải thưởng | Giải Nodel Kinh tế (2003) |
| Thông tin tại IDEAS/RePEc | |
Tiểu sử
Engle sinh tại Syracuse, New York và tốt nghiệp Williams College với tấm bằng cử nhân vật lý. Ông nhận bằng thạc sĩ vật lý và tiến sĩ kinh tế đều ở Đại học Cornell năm 1966 và 1969.[1] Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, Engle trở thành giáo sư kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts từ năm 1969 tới 1977.[2] Ông tham gia giảng dạy tại Đại học California, San Diego (UCSD) năm 1975, cho đến khi ông nghỉ hưu năm 2003. Hiện nay ông đang là giáo sư danh dự và giáo sư nghiên cứu tại UCSD. Ông hiện đang giảng dạy tại trường kinh doanh Stern Đại học New York, tại đây ông là giáo sư quản lý tài chính mang tên Michael Armellino. Tại Đại học New York, ông dạy chương trình quản lý rủi ro cho nhân viên dành cho thạc sĩ khoa học,[3] cùng với sự hợp tác của Viện tài chính Amsterdam.[4]
Các công trình tiêu biểu
- “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”. Econometrica. 50 (4): 987–1008. 1982. JSTOR 1912773.
- . (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard). “Exogeneity”. Econometrica. 51 (2): 277–304. 1983. JSTOR 1911990.Quản lý CS1: khác (liên kết)
- . (with C. Granger, J. Rice and A. Weiss). “Semi-parametric Estimates of the Relation between Weather and Electricity Demand”. J. Amer. Statist. Assoc. 81 (394): 310–320. 1986. doi:10.1080/01621459.1986.10478274.Quản lý CS1: khác (liên kết)
- . (with Clive Granger). “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”. Econometrica. 55 (2): 251–276. 1987. JSTOR 1913236.Quản lý CS1: khác (liên kết)
- . (with David Lilien and Russell Robins). “Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model”. Econometrica. 55 (2): 391–407. 1987. JSTOR 1913242.Quản lý CS1: khác (liên kết)
- . (with V. Ng, and M. Rothschild). “Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills”. Journal of Econometrics. 45 (1–2): 213–237. 1990. doi:10.1016/0304-4076(90)90099-F.Quản lý CS1: khác (liên kết)
- . (with J.R. Russell). “Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data”. Econometrica. 66 (5): 1127–1162. 1998. JSTOR 2999632.Quản lý CS1: khác (liên kết)
- “Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models”. Journal of Business and Economic Statistics. 20 (3): 339–350. 2002. doi:10.1198/073500102288618487.
- . (with Maureen O'Hara, David Easley and L. Wu). “Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Traders”. Journal of Financial Econometrics. 6 (2): 171–207. 2008. doi:10.1093/jjfinec/nbn003.Quản lý CS1: khác (liên kết)
Tham khảo
Liên kết ngoài
- IDEAS/RePEc
- V-Lab: real time financial volatility and correlation measurements, modeling and forecasting
- The Society for Financial Econometrics (SoFiE)
- Robert F. Engle (1942–). The Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty (ấn bản 2). Liberty Fund. 2008.
Bản mẫu:2003 Nobel Prize winners