Johansen eşbütünleşme testi
Johansen eşbütünleşme testi, Søren Johansen ve Katarina Juselius tarafından 1988 ve 1990 yıllarında geliştirilen test seviyelerinde durağan olmayan en az iki serinin durağan bir bileşimi olduğunu ifade eden eşbütünleşme kavramını test etmek amacıyla kullanılan modeldir. Bu yöntemlerin uygulanabilmesi için modelde yer alan tüm değişkenlerin düzeyde durağan olmaması (I(0)'da durağan olmaması) ve birinci farkları alındığında durağan hale gelmesi gerekmektedir.[1][2]
Uygulama Aşamaları
- Johansen eşbütünleşme testinin uygulanabilmesi için serilerin birinci farkta durağan olmaları gereklidir. Farklı durağanlık seviyelerinde bu model uygulanamaz.
- Johansen eşbütünleşme testi, VAR Modeli kurularak yapılır. Uygun gecikme saptanarak VAR Modeli kurulur. Uygun gecikmenin saptanması için Akaike (AIC) ve Schwarz (SIC) ölçütlerinin minimum olduğu gecikmeler seçilir. Gecikme seçilirken aylık/yıllık/mevsimlik veri setlerine uygun gecikmeler seçilmelidir.Genel bir VAR (p) modeli;
- Uygun gecikme seçildikten sonra çalışma için uygun Trendli, Trendsiz, Linear veya Quadratic modellerden en uygunu seçilir. Bu seçimde Akaike (AIC), Schwarz (SIC) ve Log-Likelihood kriterlerinin minimum olduğu değerler uygundur ve olası eşbütünleşmenin olduğu modelleri belirleyecektir.
- Uygun model seçiminden sonra Trace (İz) İstatistiği ve Max-Eigen (Maksimum Özdeğer) değerleri gözetilerek ve istatistiki olarak anlamlı (Prob < 0.05) değerlerin bulunması eşbütünleşmenin olduğunu gösterecektir.[3]
- Eşbütünleşme olduğu saptandıktan sonra Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) uygulanır. Uzun Dönem Vektör Hata Düzeltme Modeli formulasyonu:
- Hata Düzeltme Modeli, kısa dönemde bağımsız değişenlerden dolayı meydana gelen şokların ne kadar sürede uzun dönemde dengeye geleceğini gösterir. Hata Düzeltme Modeli'nin katsayısı bu sürenin ne kadar olacağını gösterir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
🔥 Top keywords: AnasayfaKobani OlaylarıYeni KaledonyaÖzel:Ara2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler LigiAziz YıldırımSelahattin DemirtaşFIVB Dünya SıralamasıFigen YüksekdağYasin Börü'nün öldürülmesiHurûfilikSüper Lig şampiyonları listesiAziz Sancar19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramıAhmet Türk28 Şubat SüreciTürkiyeÇevik BirII. MehmedFethi Şahin ve Sefter Taş'ın yakılmasıTürkiye kadın millî voleybol takımıJosé MourinhoJön TürklerSurvivor 2024: All StarAyten GökçerMustafa Kemal AtatürkAbdullah ÖcalanMelissa VargasHPV aşısıOsmanlı padişahları listesiÜlkeler listesiSırrı Süreyya ÖnderKobaniVikipedi:Vikibahar 2024Gibi bölümleri listesiI. KleopatraÖtanazi28 Şubat davasıOsmanlı İmparatorluğu