Економетрија
Економетрија се бави примјеном статистичких метода на економске податке.[1] Економисти користе статистику за тестирање својих теорија или прављење предвиђања будућих кретања у економији. Пошто економски подаци нису експерименталне природе, а неријетко се јављају и случајности, у економетрији се користе стохастички умјесто детерминистичких модела.
Економетрија је „квантитативна анализа стварних економских појава заснована на истовременом развоју теорије и посматрања, повезаних одговарајућим методама закључивања“.[2] Уводни уџбеник економије описује економетрију као омогућавање економистима „да обраде брдо података како би формулисали једноставне односе“.[3] Јан Тинберген је један од два оснивача економетрије.[4][5][6] Други, Рагнар Фриш, такође је сковао термин у смислу у ком се данас користи.[7]
Основни алат за економетрију је модел вишеструке линеарне регресије.[8] Економетријска теорија користи статистичку теорију и математичку статистику за процену и развој економетријских метода.[9][10] Економетричари покушавају да пронађу процене које имају пожељна статистичка својства укључујући непристрасност, ефикасност и доследност. Примењена економетрија користи теоријску економетрију и податке из стварног света за процену економских теорија, развој економетријских модела, анализу економске историје и предвиђање.
Основни модели: линеарна регресија
Основни алат за економетрију је модел вишеструке линеарне регресије.[8] У савременој економетрији, други статистички алати се често користе, али је линеарна регресија и даље најчешће коришћена полазна тачка за анализу.[8] Процена линеарне регресије на две варијабле могу се визуализовати као уклапање линије кроз тачке података које представљају упарене вредности независних и зависних променљивих.
На пример, размотрите Окунов закон, који повезује раст БДП-а са стопом незапослености. Овај однос је представљен у линеарној регресији где је промена стопе незапослености ( ) функција пресека ( ), дата вредност раста БДП-а помножена коефицијентом нагиба и термин грешке, :
Непознати параметри и се могу проценити. Овде се процењује да је 0,83 и се процењује на -1,77. То значи да ако се раст БДП-а повећа за један процентни поен, предвиђа се пад стопе незапослености за 1,77 * 1 поен, док се остало држи константним. Модел би се затим могао тестирати на статистичку значајност у погледу тога да ли је повећање раста БДП-а повезано са смањењем незапослености, као што је претпостављено. Ако се процена није значајно разликовала од 0, тест не би успео да пронађе доказе да су промене у стопи раста и стопи незапослености биле повезане. Варијанца у предвиђању зависне варијабле (незапослености) као функција независне варијабле (раст БДП) дата је у полиномским најмањим квадратима.
Историја
Предности примјене математике и статистике на област економије су уочене врло брзо. У другом дијелу 17. вијека, Сир Вилијам Пити је 1676. године објавио један веома важан чланак о методолошким основама економетрије.[11] По Џејфију [12] Лион Валрас, професор на Универзитету Луизијане је препознат као зачетник економске теорије опште равнотеже која се сматра теоријском основом модерне економије.
Дана 29. децембра 1930. године у Кливленду, група економиста, статистичара и математичара је основала „Друштво економетрије“ с циљем промовисања математичких и статистичких теорија у вези с економијом. Тада је основан двомјесечни часопис „Econometrica“ који се први пут појавио у јануару 1933. године. Развој симултаних модела једначина које би се могле користити у временским серијама за економска предвиђања, био је моменат када је економетрија постала посебна област економије. Симултани модели су и данас веома битан дио економетрије.[13]
Извори
Литература
Спољашње везе
- Journal of Financial Econometrics
- Econometric Society
- The Econometrics Journal
- Journal of Financial Econometrics
- The Econometrics Journal
- Econometric Links Архивирано на сајту Wayback Machine (24. јун 2021)
- Teaching Econometrics (Index by the Economics Network (UK))
- Applied Econometric Association
- The Society for Financial Econometrics
- The interview with Clive Granger – Nobel winner in 2003, about econometrics
- „Antoine Augustin Cournot, 1801-1877”. The History of Economic Thought Website. The New School for Social Research. Архивирано из оригинала 2000-07-09. г. Приступљено 2008-08-21.