Model wektorowej autoregresji
Model wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression) – model ekonometryczny. Zaproponowany przez Christophera Simsa w 1980 r. jako alternatywa wobec krytykowanej wówczas metodologii opracowanej przez Fundację Cowlesa. Podstawowe cechy modeli wektorowej autoregresji w kanonicznej formie to:
- wszystkie zmienne modelu są endogeniczne,
- nie występują sztuczne ograniczenia dotyczące liczby zmiennych występujących w pojedynczym równaniu (warunek wymiaru i rzędu),
- łatwość prognozowania,
- wysoki stopień niezależności od teorii (przez krytyków metodologia VAR określana była jako ateoretyczna makroekonomia).
Postać modelu VAR
Prosty model VAR o dwóch zmiennych i jednym opóźnieniu:
gdzie i są zaburzeniami losowymi.
O składnikach losowych zakładamy, że są skorelowane między sobą w tym samym okresie a nieskorelowane pomiędzy okresami. Wystąpienie autokorelacji powoduje utratę przez model pożądanych własności, podobnie jak brak niektórych opóźnień w modelu.
Zobacz też
🔥 Top keywords: Wikipedia:Strona głównaSpecjalna:SzukajRobert FicoYasukeAgnieszka OsieckaSłowacjaDariusz JońskiNowa KaledoniaZuzana ČaputováKierunek – Socjalna DemokracjaAndrzej BobolaPolskaKrzysztof Rutkowski (ur. 1960)Marek HłaskoCherIga ŚwiątekPeter PellegriniBańska BystrzycaUrugwaj (rzeka)16 majaZmarli w maju 2024Konkurs Piosenki Eurowizji 2024Ján KuciakWaldemar BudaTomasz SzmydtHalina KonopackaCoco GauffDanielle CollinsMistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024MiG-31HandlováBitwa o Monte CassinoOłeksandr UsykNemo MettlerMistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2024 (elita)Specjalna:Ostatnie zmianyWojciech CejrowskiWładysław II JagiełłoWarzęcha