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离散时间 | |
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连续时间 | |
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离散时间与连续时间 | |
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场及其它 | |
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时间序列模型 | |
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金融模型 | - 布莱克-德尔曼-托伊模型
- 布莱克-卡拉辛斯基模型
- 布莱克-舒尔斯模型
- 陈模型
- Constant elasticity of variance (CEV)
- 科克斯-英格索尔-罗斯模型 (CIR)
- Garman–Kohlhagen
- HJM框架
- 赫斯顿模型
- Ho–Lee
- 赫爾-懷特模型
- LIBOR市场模型
- SABR volatility
- 瓦西塞克模型
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精算學 | - Bühlmann
- Cramér–Lundberg
- Risk process
- Sparre–Anderson
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等候理論 | - Bulk
- Fluid
- Generalized queueing network
- M/G/1
- M/M/1
- M/M/c
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性质 | - 右连左极函数
- Continuous
- Continuous paths
- 遍历性
- Exchangeable
- Feller-continuous
- Gauss–Markov
- 马尔可夫性质
- Mixing
- Piecewise deterministic
- 可预测过程
- 循序可测过程
- Self-similar
- 平稳过程
- Time-reversible
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极限定理 | - 中心极限定理
- Donsker's theorem
- Doob's martingale convergence theorems
- 遍历理论
- Fisher–Tippett–Gnedenko theorem
- Large deviation principle
- 大數法則
- 重对数律
- Maximal ergodic theorem
- Sanov's theorem
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不等式 | - Burkholder–Davis–Gundy
- Doob's martingale
- Kunita–Watanabe
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工具 | - Cameron–Martin formula
- 随机变量的收敛
- Doléans-Dade exponential
- Doob decomposition theorem
- Doob–Meyer decomposition theorem
- Doob's optional stopping theorem
- Dynkin's formula
- 费曼-卡茨公式
- 右连左极函数
- Girsanov theorem
- Infinitesimal generator
- 伊藤积分
- 伊藤引理
- Kolmogorov continuity theorem
- Kolmogorov extension theorem
- Lévy–Prokhorov metric
- Malliavin calculus
- Martingale representation theorem
- Optional stopping theorem
- Prohorov theorem
- 二次變差
- Reflection principle
- Skorokhod integral
- Skorokhod's representation theorem
- 右连左极函数
- Snell envelope
- 隨機微分方程
- 停时
- 隨機积分
- Uniform integrability
- Usual hypotheses
- 维纳空间
- 漂移项
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相关领域 | |
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