Музеі размяшчаюцца ў трох палацах на спраектаванай Мікеланджэла Буанароці плошчы Капітолія ў Рыме: сярэднявечны Сенатарскі палац, перабудаванае Мікеланджэла рэнесанснае Палацца Кансерватараў і Новы палац XVII стагоддзя, які паўтарае яго аблічча. У XX стагоддзі частка экспазіцыі, якая ўвесь час папаўняелася, была перанесена ў суседняе палацца Кафарэлі-Клеменціна.
Палацца дэі Кансерваторы згадваецца ў шматлікіх кнігах па гісторыі мастацтва як першы будынак, пры перабудове якога быў ужыты гіганцкі ордэр — пілястраы, якія працягнуліся на некалькі паверхаў. Архітэктурныя матывы гэтага палацца заўважаны ў пабудовах розных часоў на розных кантынентах (напр., Ленінградскі вакзал у Маскве).